Handelssystem Atr

Metatrader ATR-Indikator-Einstellungen - Ein einfaches ATR-Handelssystem Aktualisiert: 26. Mai 2016 um 1:51 Uhr Dies ist der dritte Artikel in unserer ATR-Serie. Wenn Sie noch nicht dabei sind, schlagen wir Ihnen vor, den ersten Artikel über den ATR-Indikator auszuchecken. In den beiden vorangegangenen Artikeln haben wir den Hintergrund, die Berechnungen und die Verwendung und das Lesen des ATR-Indikators behandelt. Trader verwenden selten den Indikator, um zukünftige Kursbewegungsrichtungen zu unterscheiden, sondern nutzen ihn, um eine Wahrnehmung dessen zu erhalten, was die jüngste historische Volatilität ist, um einen Ausführungsplan für den Handel vorzubereiten. Forex Trader konzentrieren sich auf die ATR-Schlüsselreferenzpunkte, die Highpoints, Lowpoints oder verlängerte Perioden mit niedrigen Werten sind. Wie bei jedem technischen Indikator wird ein ATR-Diagramm nie 100 korrekt in den Signalen sein, die es präsentiert, aber die Signale sind konsistent genug, um einem Devisenhändler eine Kante zu geben. Kompetenz in der Interpretation und Verständnis ATR-Signale müssen im Laufe der Zeit entwickelt werden. Im folgenden Beispiel können wir ein einfaches Handelssystem auf Basis von ATR-Signalen und Alarmen entwickeln. Das folgende Handelssystem ist nur für Bildungszwecke. Die technische Analyse erfordert das vorhergehende Preisverhalten und versucht, die künftigen Preise vorherzusagen, aber, wie wir alle schon einmal gehört haben, sind die bisherigen Ergebnisse keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Mit diesem Haftungsausschluss veranschaulichen die grünen Kreise auf dem obigen Diagramm optimale Ein - und Ausstiegspunkte, und die grünen Ovale weisen auf einen Ausbruch oder eine Umkehr hin, die mit der ATR-Analyse in Verbindung mit der blauen RSI-Anzeigelinie unmittelbar bevorsteht. Ein einfaches Handelssystem wäre dann: Bestimmen Sie Ihren Einstiegspunkt, wenn die blaue RSI-Leitung unter die untere 30-obere Grenze fällt und addieren Sie 25 Pips (1,5X der angezeigte ATR-Wert) Führen Sie eine Buy-Limit-Order für nicht mehr als 2 bis 3 von Ihrem aus Konto Platzieren Sie eine Stop-Loss-Order bei 25 Pips (1,5X der angezeigte ATR-Wert) unter Ihrem Einstiegspunkt Bestimmen Sie Ihren Ausgangspunkt, wenn der RSI die 70 obere Limitlinie überschreitet und wird von einem rückläufigen ATR-Wert eines vorherigen Peaks begleitet. Bei den Schritten 2 und 3 handelt es sich um umsichtige Risiko - und Geldmanagementprinzipien, die eingesetzt werden sollten. Dieses einfache Handelssystem hätte einen gewinnbringenden Handel von 100 Pips ergeben, aber denken Sie daran, dass die Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft ist. Allerdings ist Konsistenz Ihr Ziel, und hoffentlich im Laufe der Zeit wird ATR Technical Analysis Ihnen einen Vorteil bieten. Risikobericht: Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren könnte. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Schweden Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Vor der Entscheidung, in Devisen zu investieren, sollten Sie sorgfältig prüfen, Ihre Anlageziele, Erfahrungsniveau und Risikobereitschaft. Keine Informationen oder Meinung auf dieser Website sollte als eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Währung, Eigenkapital oder andere Finanzinstrumente oder Dienstleistungen genommen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Bitte lesen Sie unsere rechtlichen Hinweise. Kopie 2017 OptiLab Partners AB. Alle Rechte vorbehalten. ATR: Volatility Indicator hilft Tradern vermeiden falsche Breakouts Average True Range (ATR) ist ein Indikator für die Volatilität zu messen. IT wurde in der Handelsgemeinschaft von J. Welles Wilder in seinem 1978 erschienenen Buch New Concepts in Technical Trading Systems eingeführt. Mathematisch ist die Formel ähnlich einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt und war relativ einfach zu berechnen, bevor Computer verfügbar waren. Der erste Schritt bei der Berechnung des ATR besteht darin, den wahren Bereich zu finden, der als der größte absolute Wert definiert wird: 1. High Low, 2. High Previous Close oder 3. Low Previous Close Obwohl der wahre Bereich oder ATR sein kann Berechnet für jeden Zeitrahmen, verwenden wir täglich Daten als Beispiel. Da die ATR für die Messung der Volatilität ausgelegt ist, wird der wahre Bereich auf den vorherigen Tag zurückblicken, um die Reichweite zu messen, wenn eine Lücke oder ein innerer Tag auf dem Markt auftritt. Eine Lücke ist ein Tag, wenn der Markt öffnet sich über den letzten Tagen hoch oder niedriger als die vorherigen Tage niedrig. Der wahre Bereich berücksichtigt die Lücke in der Volatilität, während die Messung des Abstands zwischen dem hohen und dem niedrigen Wert die Größe des tatsächlichen täglichen Kurses verschlechtern würde. Ein Innen-Tag ist ein Tag mit einem kleinen Unterschied zwischen dem hohen und dem niedrigen, und durch Rückblick auf die vorherigen Tage schließen eine bessere Sicht auf Handelstätigkeit und Volatilität erhalten werden kann. Der wahre Bereich wird jeden Tag berechnet, und ATR wird gewöhnlich unter Verwendung von 14 Tagen gefunden: Strom ATR (Yesterdays ATR 13) (heutige True Range) 14 Wie Trader es verwenden ATR kann verwendet werden, um einen Preisausbruch zu bestätigen. Breakout-Bewegungen werden wahrscheinlich von einem Anstieg der ATR begleitet werden. Handelsbereiche werden im Allgemeinen mit niedrigeren Werten der ATR übereinstimmen. In der nachstehenden Tabelle wird die ATR auf den Dow Jones Industrial Average angewendet. Monatliche Daten sind in dieser Tabelle dargestellt. Dem ATR wurde ein gleitender Durchschnitt hinzugefügt, um Trendänderungen hervorzuheben. Vertikale Linien markieren die Zeiten, in denen die ATR über den gleitenden Durchschnitt hinweg ging und dann wieder unter den Durchschnitt fiel. Die Preisvolatilität war viel höher während der Zeit, als die ATR über ihrem gleitenden Durchschnitt lag. Händler mögen volatile Märkte, da größere Kursbewegungen ihnen erlauben, grössere Profite zu machen und können beschließen, nur in Märkten zu handeln, in denen die ATR über dem Durchschnitt ist. Händler können auch die Steigung der ATR-Linie zu beurteilen, ob die Anzeige steigt oder fällt. Sie mögen an Märkten teilnehmen, in denen ATR steigt und hofft, dass sie die schnellsten Tendenzen einfangen werden. Diese Technik ist empfindlicher als die Anwendung eines gleitenden Durchschnitts auf den Indikator und sollte zu mehr Handelssignalen führen. Warum es für Händler wichtig ist Preisdiagramme zeigen oft einen falschen Ausbruch. Preiskonsolidierungen werden in der Regel stattfinden, während der Wert der ATR niedrig ist. Falsche Ausbrüche treten auf, wenn der Preis eine kleine Verschiebung aus dem Konsolidierungsmuster ergibt und dann wieder in den Handelsbereich zurückfällt. Sustained Breakouts werden oft von einer steigenden ATR begleitet werden, und der Handel nur, wenn ATR bestätigt die Preis-Aktion sollte dazu beitragen, die Anzahl der verlierenden Trades. Die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit (ATR) ist ein Maß für die Volatilität, die Welles Wilder in seinem Buch "Neue Konzepte in technischen Handelssystemen" eingeführt hat. Die wahre Bereichsanzeige ist die größte der folgenden: Strom hoch abzüglich der aktuellen niedrig, der absolute Wert der aktuellen hoch abzüglich der vorherigen und der absolute Wert der aktuellen niedrig abzüglich der vorherigen schließen. Der durchschnittliche wahre Bereich ist ein gleitender Durchschnitt. In der Regel 14 Tage, der wahren Bereiche. BREAKING DOWN Durchschnittlicher True Range - ATR Wilder entwickelte ursprünglich die ATR für Rohstoffe, aber der Indikator kann auch für Aktien und Indizes verwendet werden. Einfach ausgedrückt, eine Aktie mit einer hohen Volatilität hat eine höhere ATR, und eine niedrige Volatilität hat eine niedrigere ATR. Die ATR kann von Markt-Techniker verwendet werden, um Trades einzugeben und zu beenden, und es ist ein nützliches Werkzeug, um zu einem Handelssystem hinzuzufügen. Es wurde geschaffen, um es Händlern zu ermöglichen, die tägliche Volatilität eines Vermögenswertes mithilfe einfacher Berechnungen genauer zu messen. Der Indikator zeigt nicht die Kursrichtung an, sondern wird in erster Linie zur Messung der Volatilität durch Lücken und Begrenzung nach oben oder unten bewegt. Die ATR ist relativ einfach zu berechnen und benötigt nur historische Preisdaten. ATR-Berechnungsbeispiel Trader können kürzere Zeiträume verwenden, um mehr Handelssignale zu erzeugen, während längere Zeiträume eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, weniger Handelssignale zu erzeugen. Angenommen, ein kurzfristiger Trader möchte lediglich die Volatilität einer Aktie über einen Zeitraum von fünf Börsentagen analysieren. Daher könnte der Trader die fünftägige ATR berechnen. Unter der Annahme, dass die historischen Preisdaten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge angeordnet sind, findet der Händler das Maximum des Absolutwerts des aktuellen Hochs abzüglich des aktuellen niedrigen Absolutwerts des aktuellen Hochsignals abzüglich des vorherigen Schlusses und des Absolutwerts des aktuellen Tiefstandes minus dem Wert Vorherige schließen. Diese Berechnungen des wahren Bereichs werden für die fünf letzten Handelstage durchgeführt und dann gemittelt, um den ersten Wert der Fünftage-ATR zu berechnen. Geschätzte ATR-Berechnung Nehmen Sie an, dass der erste Wert der Fünftage-ATR bei 1,41 berechnet wird und der sechste Tag einen wahren Bereich von 1,09 aufweist. Der sequentielle ATR-Wert könnte durch Multiplizieren des vorherigen Wertes der ATR mit der Anzahl von Tagen weniger Eins abgeschätzt werden, und dann Hinzufügen des wahren Bereichs für die aktuelle Periode zu dem Produkt. Dann teilen Sie die Summe durch den ausgewählten Zeitrahmen. Beispielsweise wird der zweite Wert des ATR auf 1,35 oder 1,41 (5 - 1) (1,09) geschätzt. 5. Die Formel kann über die gesamte Zeitdauer wiederholt werden.